数理金融参考书目(转载)

大家都是学生，一起分享一下吧，大哥哥大姐姐读过的别笑我啊。
Book list....and nothing more you need...一向我的Blog就没干过什么正经事，为了弥补遗憾以及纠正大家对我的偏见（有么？好像应该有吧。。。）
就发一个书目好了，喜欢金融数学/数学金融/数量金融的同学们以及师弟师妹们，看好了！（其他的书不在这里列出来的可以不用买了。。。）当然，只是就现在的market来说。

入门书籍：
1.Futures, Options and other derivatives--by John Hull.（买）

这本书不用多说了，买就是了。不管是找工作还是senior quant都会用到。
John Hull 也是非常厉害的，各个方面都有开创性的成果。现在Toronto Uni.

2.Arbitrage theory in continuous time--by Tomas Bjork.

这本书非常适合数学/物理背景的人读，注重数学理论的培养。本来我觉得也没什么，但是被公司老板大加赞扬后就改变看法了。。。Bjork现在瑞典SSE。（ex-gf本来要去的学校，sigh）

3.Financial Calculus--Martin Baxter& Rennie（买）

非常薄但是elegant的一本书，1996年，算是比较早了，但是和Hull的那本书齐名。也是聪聪的first book。作者1现在野村证券伦敦（nomura)，作者2在美林伦敦(ml)，都是fixed income。

4.Financial calculus for finance II--Shreve

Shreve的新书，非常elegant， 非常仔细，非常数学完备，适合数学背景，但是比较厚，对于入门来说还是3好。作者现在CMU纽约。教授。顶尖人物。

这一类还有一本Martingale methods in Financial modelling--Musiela & Rutkovski,也很好的，作者现在BNP(巴黎银行）和华沙理工？都是顶尖人物。

数学背景

5. Brownian motion and stochastic calculus--Shreve& Karasatz(买）

如果想在这一行发paper或者搞研究的话，或者读phd, 这是必须的。但是书比较难，要有心理准备。
作者2是哥大教授。他们俩还有一本书我正在读，1998年写的，但是很难，不推荐。

6.Stochastic differential equations and....--Oksendal（买）

如果你觉得5比较难，就读这一本，会少很多东西，但是更实用！作者在挪威什么学校。。。忘记了。

7.Stochastic integration and....--Protter

如果觉得5比较不难，就读这一本。我的导师的入门书。。。作者原来在普渡，现在康纳尔。

8.Numerical analysis---任何作者

当然作为Phd学生，葱葱还拥有 Mathematics of Arbitrage & Malliavin calculus 等一些 advanced 书籍，我就不推荐了，因为对绝大多数人来说（包括我自己。。。）都太难了。。。


Junior quant：

9.Concepts and practice of Mathematical Finance--Mark Joshi

非常适合刚入行的quant，对于学生不推荐。非常实用，作者非常聪明。写书的时候在 RBS伦敦。

10. C++ design patterns and derivatives pricing--Mark Joshi

对于懂得C++基础的人来说很重要，更重要的是教你学会Monte Carlo。

11. Derivatives Pricing using C++(?)--Justin London

其实这一本就够了，各种model如何编程都有写，虽然这些model比较老呵呵。最实用的一本书！！
作者现在美国，具体干什么不清楚，拿了无数个学位。

Senior quant我不够格！大家看看当作搞笑吧）

12&13&14: Effective C++/More effective C++/effective STL--Meyer

C++太重要了！我现在最愁的就是我的编程了！作者在美国，C++的顶尖人物。

15. Numerical recipes in C++--三位作者，忘记了

计算方法，非常重要的一本书！作者都在美国各个实验室？

各个专门方面：（这个大家就别信我了，看看再说）

Interest rate

16.Interest rate models and practice --Mecurio& Fabio

rates非常好的一本书，适合quant读，比较数学。作者都在Banc IMI，意大利的一家bank。

17.Modern Pricing of interest rate derivatives--Rebonato

当当当当！我的偶像登场了！这本书我现在看，主要是Libor market model，作者在RBS伦敦，顶尖人物。
再次说一遍，我是他的fans!

equity

18&19: Option pricing formulas / Exotic options--Haug/Zhang

没看过，也就不说了。（shy。。。）作者都在纽约

creidt

20： Credit risk--Lando
作者在丹麦一家商学院，我是买的这一本。

21： Credit derivative pricing models--Schonbucher
作者是传奇人物！非常年轻非常厉害，现在ETH-Zurich，ETH有很多顶尖专家。。。

stochastic volatility

22. Option valuation in stochastic vol--Alan lewis
非常厉害的一本书！也很难，适合物理背景。作者在加州

23.Correlation and volatility--Rebonato
正在看，比较偏向rates， 我的偶像的书当然要捧啦

24. Stochastic implied vol--忘记作者了
买了，但是觉得不值-。。=

FX

25.Math methods in FX--Alex Lipton

很详细的一本书，quant必读，作者在纽约 Citigroup?



先来这么多，太饿了没吃饭！以上信息都是凭记忆在数学楼敲出来的，所以肯定有不少错误，本人不负责任！

另外：这些书葱葱都有，但是不借！因为书很贵，并且我都在用。。。所以我的评价都是可信的！
Book list 2如果有人以为葱葱只看过上周 book list 列出来的那些书，那就太小看我啦~~其实 list 1里面的都有部分看过，经典的几部全部看过，其余和现在 project相关的看过大部分。这次继续推荐一些。

Credit risk
26. Copula methods in Finance --作者不记得了.（这本书只看过几页。。。。汗）
葱葱 remark： Copula 是用来求联合分布的，其实用一般理论也能求，但是copula直观很多，简化很多，据说最初提出人之一是个中国人， David Li,现在 Citigroup 还是 BarCap 忘记了。这里要提一下 Barclay Capital，成立才没几年，现在很多方面都是世界顶尖的了，连去年的 quant of the year 都是他家的。
再次提一下，葱葱在一个论坛质疑一篇很有名的paper, 去年的 quant of the year 亲自发过来一篇改正过的，娃哈哈有点受宠若惊。


Numerical Methods;
27. Monte Carlo methods in fianncial engineering.-- Paul Glasserman
作者在纽约哥大，算是顶尖人物之一了，最近在研究Levy process。这本书很好，但由于是academic 写的，有点太学术了。quant一般会买另外一本书-----

28. Monte Carlo in finance.--Peter Jackel
作者原来在RBS 伦敦，现在在ABN Amro伦敦。这本书太实用了！用MC的都应该有一本。

29.Financial Engineering with Finite Element--作者忘记了
这本书是用有限元方法，其实和 finite diferece 很像，书里面自称会更好。当初头脑发热买了一本，之后没看过。。。。罪过啊罪过！作者现在在德国。

Financial Markets
以下这些书呢，是我每天睡觉前看的。。。。（什么？你们怎么也知道 Penthouse？？难道被发现了？。。。其实 Penthouse这样的杂志只买过一本，好贵啊，之后就没买了。。。）

30.Dynamic Hedging-- Nassim |Taleb
作者是很有经验的quant trader，现在纽约，同时在麻省教书。是我现在精读的一本书，因为比较不数学，所以放在睡觉之前看，非常实用，但毕竟是给trader看的，太过实用了。。。。大家不要急着买！第二版就快出来了。

31.Fooled by randomness--Nassim Taleb
看过这本书就知道如何用random的眼光看这个世界了。。。。

32. Misbehaviour of financial markets-- Mandebrot
作者是研究数学经济的得过Wolf奖的超级数学家！现在耶鲁。对金融市场有特别的看法。这本书一定要看啊！

33. Liar's poker--Lewis
讲以前Solomon brothers的Arb team的，当时是世界最厉害的 quant trader。这本书搞trading的人都会看。

34&35. Market wizards I II---Schwager
教你怎么做trader，这些是老一代 trader了，现在科技发展了，更加依靠Model了，但是好的trader会有共同点的！

先写这么多，现在发愁搬家怎么搬书。。。太重了。
以后有新的再来update。
Book list 3如果要问当前研究领域最火的是什么，那么葱葱告诉你： Stochastic Volatility & Levy process. 这也是我的研究方向-。。= （好俗气阿...)

关于stoch vol.

36。stochastic volatility--Nielsen?
这是一个论文集，关于stochastic vol的研究很多论文收入在内，但是买来之后觉得很亏！因为都是econometrics背景的论文，和我的研究并不怎么相关。大家不要买。。。

关于Levy process
37。Financial modelling with jump process---Rama Cont

作者是巴黎高科（Ecole polytechnique)的教授，这个学校的学生。。。。。donimate伦敦金融城quant领域！
如果你要找quant职位，练好法语先。。。

法国人的金融数学绝对最厉害，不仅仅金融数学起源于法国，现在一些最新的数学研究都是一群法国数学家在做。这本书非常好，数学绝对全面，也够深入，太喜欢了。

这里得要提一下法国的银行，BNP（巴黎银行）， SG（兴业银行），Calyon（农业信贷银行）都是市场的佼佼者。特别是前两个，在衍生品领域领先其他bank，不要提GS，ML，MS，在derivatives研究方面，SG的equity， BNP的fixed income领先他们很多。如果你听说一个 equity deri. quant 来自SG, 他肯定经常受到猎头骚扰。

38。 Levy processes in finance--Wim shouten
作者是比利时鲁汶大学的数学教授，最近很红，因为 Levy process很火。这本书很贵，只有193页，没怎么看过，因为我还舍不得买。。。。

general
39。My life as a quant---E.Derman
作者是第一代quant，以前是GS的quant 研究部门head，现在哥大。是stochastic vol领域顶尖人物。其实也是很多其他领域顶尖人物。书不错，但也不是那么好。主要还是作为一个物理学家的角度来写。

40 & 41。Infectious greed & FIASCO--Facony?
作者最初在 First Boston，后来在Morgan Stanley做衍生品的sales。书里讲了很多衍生品市场如何骗客户，如何赚取dirty money的事情。